التداول باستخدام مؤشر استوكاستيك (Stochastic Oscillator)

0

في عالم التداول المالي، تعتبر الأدوات والمؤشرات الفنية أدوات قوية لاتخاذ القرارات التداولية الصحيحة. واحدًا من هذه المؤشرات هو مؤشر استوكاستيك، الذي يعد أحد المؤشرات الشائعة والفعالة في تحليل الأسواق المالية. في هذه المقالة، سنتعرف على مؤشر استوكاستيك ونستكشف كيفية استخدامه في عمليات التداول.

مؤشر استوكاستيك

ما هو مؤشر استوكاستيك؟

يعتبر مذبذب العشوائية الذي طوره جورج سي لين في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي أداة تداول قيّمة للتنبؤ بانعكاسات الترند. يحدّد هذا المؤشر مستويات التشبع في الشراء والبيع المفرط للأوراق المالية من خلال قياس زخم السعر، وهو معدل التسارع في حركة السعر.

تكمن الفكرة وراء مذبذب العشوائيةفي أن الزخم غالباً ما يتغير قبل أن يغير السعر اتجاهه. نتيجة لذلك، يمكن لهذا المؤشر أن يفوق حركة السعر، مما يمنح المتداولين ميزة.

يعدّ مذبذب العشوائية أداةً مفيدة للمتداولين ذوي الخبرة والمبتدئين. إلى جانب أدوات التحليل الفني الأخرى مثل المتوسطات المتحركة وخطوط الترند ومستويات الدعم والمقاومة، يمكن أن يكون المذبذب العشوائي أداةً قوية لتحسين دقة التداول وتحديد أفضل نقاط الدخول والخروج.

يستند المؤشر إلى مفهوم “التشبع الشرائي” و”التشبع البيعي”. يتراوح قيم المؤشر بين 0 و100، ويعتبر قيمة تحت 20 تشير إلى تشبع بيعي، في حين أن قيمة فوق 80 تشير إلى تشبع شرائي.

أهمية التداول باستخدام مؤشر الاستوكاستيك

تعتبر الاشارات المستمدة من مؤشر استوكاستيك مفيدة جدًا في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في سوق المال. يمكن للتجار استخدام المؤشر لتأكيد توقعاتهم حول انقلاب الاتجاه أو استمراره. إلى جانب ذلك، يمكن للمؤشر أيضًا مساعدة المتداولين في تحديد فترات التشبع وفترات الزخم.

فهم مؤشر استوكاستيك

العملية الأساسية لمؤشر استوكاستيك

تعتمد قيم مؤشر استوكاستيك على مقارنة سعر الإغلاق الحالي للأداة المالية بنطاق سعري محدد على مدى فترة زمنية محددة. يتم حساب المؤشر باستخدام الصيغة التالية:

%K = (سعر الإغلاق الحالي – أدنى سعر خلال الفترة) / (أعلى سعر خلال الفترة – أدنى سعر خلال الفترة) × 100

قراءة مؤشر استوكاستيك

عند قراءة مؤشر استوكاستيك، يتم النظر في ثلاثة عناصر رئيسية: الخط السريع (%K)، الخط البطيء (%D)، وخط الإشارة. إذا اقتربت القيمة من 0، فهذا يشير إلى أن الأداة المالية قد بلغت تشبع بيعي، بينما إذا اقتربت القيمة من 100، فهذا يشير إلى أن الأداة المالية قد بلغت تشبع شرائي.

استخدامات مؤشر استوكاستيك

تحديد التشبع الشرائي والتشبع البيعي

يمكن استخدام مؤشر استوكاستيك لتحديد فترات التشبع الشرائي والتشبع البيعي في سوق المال. إذا تجاوزت قيمة المؤشر الحد العلوي للتشبع الشرائي (مثلاً 80)، فقد يكون هناك احتمال لانقلاب الاتجاه وحدوث تصحيح سعري للأسفل. وعلى العكس، إذا انخفضت قيمة المؤشر دون الحد السفلي للتشبع البيعي (مثلاً 20)، فقد يكون هناك احتمال لانقلاب الاتجاه وحدوث تصحيح سعري للأعلى.

توليد إشارات الشراء والبيع

يمكن استخدام مؤشر استوكاستيك لتوليد إشارات الشراء والبيع في سوق المال. عندما يعبر الخط السريع (%K) خط البطئ (%D) من الأسفل إلى الأعلى، يتم اعتباره إشارة للشراء. وعلى العكس، عندما يعبر الخط السريع (%K) خط البطئ (%D) من الأعلى إلى الأسفل، يتم اعتباره إشارة للبيع.

استراتيجيات التداول باستخدام مؤشر استوكاستيك

استراتيجية التقاط العكسي

استراتيجية التقاط العكسي تستخدم توقعات التشبع الشرائي والتشبع البيعي للدخول في صفقات عكسية. على سبيل المثال، عندما يكون المؤشر في منطقة التشبع الشرائي (قيمة %K فوق 80)، يمكن أن يكون الوقت مناسبًا لدخول صفقة بيع. وعلى العكس، عندما يكون المؤشر في منطقة التشبع البيعي (قيمة %K تحت 20)، يمكن أن يكون الوقت مناسبًا لدخول صفقة شراء.

استراتيجية التقاط الانعكاسي

استراتيجية التقاط الانعكاسي تستند إلى استخدام إشارات الشراء والبيع المولدة عند تقاطع الخط السريع (%K) والخط البطيء (%D) لتحديد نقاط الدخول والخروج. عندما يعبر الخط السريع (%K) خط البطئ (%D) من الأسفل إلى الأعلى، يمكن اعتباره إشارة للشراء. وعلى العكس، عندما يعبر الخط السريع (%K) خط البطئ (%D) من الأعلى إلى الأسفل، يمكن اعتباره إشارة للبيع.

استراتيجية الدخول باتجاه الاتجاه

استراتيجية الدخول باتجاه الاتجاه تستخدم الاستوكاستيك كأداة لتأكيد الاتجاه السائد في سوق المال. عندما يكون السعر فوق المتوسط المتحرك البسيط لفترة زمنية معينة وقيمة المؤشر في منطقة التشبع الشرائي، يمكن اعتبارها إشارة للشراء. وعلى العكس، عندما يكون السعر تحت المتوسط المتحرك البسيط وقيمة المؤشر في منطقة التشبع البيعي، يمكن اعتبارها إشارة للبيع.

التداول باستخدام مؤشر استوكاستيك في الواقع

عند التداول باستخدام استوكاستيك، هناك عدة عوامل يجب مراعاتها لتحقيق النجاح. أحدها هو تأكيد إشارات المؤشر باستخدام تحليلات أخرى أو مؤشرات فنية أخرى. كما يجب أيضًا أن يتم تطبيق إدارة رأس المال السليمة ووضع استراتيجية واضحة للخروج من الصفقات. لا تنسى أن المؤشرات الفنية ليست مضمونة بنسبة 100% ويجب استخدامها كأداة مساعدة في عملية اتخاذ القرارات التداولية.

ما هي آلية عمل مذبذب العشوائية؟

يقيس المؤشر إغلاق السعر الأخير فيما يتعلق بأعلى وأدنى نقطة من النطاق الذي يتم تداول الورقة المالية فيه على مدى عدد محدد من الفترات الماضية. العدد القياسي للفترات المستخدمة للقياس هو 14. على سبيل المثال، على المخطط البياني اليومي، سيكون هذا 14 يوماً. على المخطط البياني الساعي، سيكون هذا 14 ساعة، وهكذا.

مؤشر العشوائية هو مؤشر من خطين يمكن للمتداولين استخدامه على أي مخطط. هذان الخطان هما خطي K% و%D يتحركان بين 0 و 100.

مثال علي مذبذب العشوائية (استوكاستيك)

  • عندما يكون مؤشر العشوائية مرتفعاً، يغلق سعر الأداة بالقرب من قمة نطاق فترة الـ14.
  • على العكس من ذلك، عندما يكون المؤشر منخفضاً، يغلق السعر بالقرب من قاع نطاق فترة الـ14.
  • القاعدة العامة لمؤشر العشوائية هي أنه في السوق ذو الترند الصعودي، ستغلق الأسعار بالقرب من القمة. بالمقابل، ستغلق الأسعار بالقرب من أدنى مستوى لها في سوق يتجه نحو الانخفاض. إذا انزلق سعر الإغلاق بعيداً عن أعلى مستوى في سوق صاعد أو أدنى مستوى في سوق هابط، يتباطأ الزخم، وقد يبدأ الانعكاس قريباً.

صيغة مذبذب العشوائية

صيغة مذبذب العشوائية:

K% = (الإغلاق الحالي – أدنى سعر) / (أعلى سعر – أدنى سعر) *100؛

%D= المتوسط المتحرك البسيط لمدة 3 أيام لـK%.

لدينا:

  • يمثل “الإغلاق الحالي” سعر إغلاق الورقة المالية للفترة الحالية؛
  • “أدنى سعر” هو أقل سعر وصلت إليه الورقة المالية خلال الفترة المحددة؛
  • “أعلى قمة” هي أعلى سعر وصلت إليه الورقة المالية خلال الفترة المحددة.

K% هو مؤشر العشوائية السريع، حيث يتفاعل بسرعة أكبر مع تغيرات الأسعار. %D هو مؤشر العشوائية “البطيء”، حيث أنه عادة ما يكون متوسط متحرك لثلاث فترات من K%.

إعدادات مذبذب العشوائية

مذبذب العشوائيةهو أداة افتراضية في MetaTrader 4 و MetaTrader 5. يمكنك إضافته إلى المخطط البياني بالنقر فوق “إدراج” – “مؤشرات” – “مذبذبات” ثم اختيار “مذبذب العشوائية.”

إعدادات مذبذب العشوائية

الإعدادات الافتراضية هي 5، 3، 3. تشمل الإعدادات الأخرى الشائعة الاستخدام لمؤشر العشوائية 14، 3، 3، 21، 5 ، 5. غالباً ما يشار إليه باسم مؤشر العشوائية السريع مع إعداد 5، 4، مؤشر العشوائية البطيء مع إعداد 14 و 3 و مؤشر العشوائية الكامل مع ضبط 14، 3، 3.

يستجيب مؤشر العشوائية السريع بسرعة أكبر لتغيرات أسعار السوق، بينما يقلل مؤشر العشوائية البطيء من عدد عمليات الانتقال الخاطئة وبالتالي يقوم بتصفية بعض الإشارات الخاطئة. الأمر متروك لك لاختيار المعلمات التي تريدها.

قراءة مؤشر العشوائية

كما ذكرنا أعلاه، يتحرك مذبذب العشوائية بين 0 و 100. ولكن لا يصل السعر عادة إلى هذه الحدود القصوى. وبالتالي، يستخدم المتداولون عادةً مستويات 20 و 80 كعلامات لمناطق ذروة الشراء والبيع.

إذا ارتفع المؤشر فوق مستوى 80، فإن الأداة يتم تداولها بالقرب من قمة نطاقها المرتفع والمنخفض وفي منطقة ذروة الشراء حالياً. والعكس صحيح، إذا انخفض المؤشر إلى أقل من 20، فإن الأداة يتم تداولها بالقرب من قاع نطاقها المرتفع والمنخفض وتشبع في البيع حالياً. عادة، عندما يصل السعر إلى مناطق ذروة الشراء والبيع، يكون الانعكاس على وشك الحدوث.

إذا تحرك المذبذب فوق 50، يتم تداول الأداة ضمن الجزء العلوي من نطاق التداول، مع سيطرة الثيران على السوق. على العكس من ذلك، إذا تحرك المذبذب أقل من 50، يتم تداول الأداة في الجزء السفلي من نطاق التداول، مع سيطرة الدببة على السوق.

تعتبر مستويات ذروة الشراء والبيع مفيدة للتنبؤ بانعكاسات الترند.

التداول باستخدام مذبذب العشوائية

مثل أي مؤشر آخر، لا يعطي مؤشر العشوائية إشارات مربحة بنسبة 100%. هناك طريقتين لجعل إشارات هذا المؤشر أكثر دقة:

استخدم الإشارات التي تم إنشاؤها عندما يحدث التقاطع في المنطقة القصوى (أعلى من 80 لإشارة البيع وأقل من 20 لإشارة الشراء).

التداول باستخدام مذبذب العشوائية

ضع في الحسبان الترند على إطار زمني أكبر وتداول وفقاً له. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم مؤشر العشوائية على H1، فتحقق من الترند على H4. إذا كان هناك ترند هبوطي قوي، فلا تأخذ إشارات الشراء، حيث قد يظل السعر في منطقة ذروة الشراء لفترات طويلة. بدلاً من ذلك، ركّز على إشارات البيع الناتجة عن مؤشر العشوائية، وستستفيد من تداول الترند.

التداول باستخدام مذبذب العشوائية قمم

بالإضافة إلى ذلك، كما هو الحال مع مؤشرات التذبذب الأخرى، انتبه إلى الحالات التي يشكل فيها مذبذب العشوائية اختلافاً عن مخطط السعر. تحدث إشارة البيع عندما يصنع السعر قمة أعلى ولكن يشكّل مؤشر العشوائية قمة منخفضة (انحراف هبوطي). والعكس صحيح، تظهر إشارة الشراء عندما يصنع السعر قاعاً أدنى، بينما يشكل مؤشر العشوائية قاعاً أعلى.

إشارة الشراء

يوصى أيضاً باستخدام مذبذب العشوائية جنباً إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل المتوسطات المتحركة و Heiken Ashi و التمساح الأمريكي وما إلى ذلك.

الخلاصة

يعدّ المذبذب العشوائي أداةً قوية للمتداولين تساعد على تحديد الانعكاسات المحتملة للسوق وتحولات الزخم. يمكنك الحصول على ميزة في الأسواق من خلال فهم كيفية عمله وكيفية استخدامه في استراتيجية التداول الخاصة بك. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أنه لا يوجد مؤشر فني مضمون، وأن إدارة المخاطر والتداول بالانضباط أمر مهم دائماً.

الاستنتاج

يعد المؤشر الاستوكاستيك أداة قوية في عالم التداول المالي. يمكن للمتداولين استخدامه لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، وتحديد فترات التشبع وفترات الزخم. ومع ذلك، يجب أن يتم استخدام المؤشر بحذر وباستناد إلى تحليل شامل للسوق وتأكيد إشاراته بواسطة مؤشرات فنية أخرى. كما يجب أن يتم وضع استراتيجية مدروسة وتطبيق إدارة رأس المال السليمة.

الأسئلة الشائعة حول الاستوكاستيك

1. هل يعتبر مؤشر الاستوكاستيك مناسبًا لجميع الأدوات المالية؟ نعم، يمكن استخدام المؤشر مع مختلف أنواع الأدوات المالية مثل الأسهم، والعملات، والسلع.

2. هل يمكن استخدام المؤشر الاستوكاستيك بشكل مستقل في عملية التداول؟ يمكن استخدام المؤشر بشكل مستقل، ولكن من المفضل أن يتم تأكيد إشاراته باستخدام تحليل فني إضافي لزيادة دقة القرارات التداولية.

3. كم يجب أن تكون فترة الزمن المستخدمة في حساب المؤشر؟ يمكن استخدام فترات زمنية مختلفة لحساب المؤشر، وتعتمد على الأداة المالية واستراتيجية التداول المفضلة.

4. ما هو الفرق بين مؤشر استوكاستيك البطيء والسريع؟ يعتمد المؤشر استوكاستيك البطيء على المتوسط المتحرك للقيمة السريعة (%K)، بينما يعتمد مؤشر استوكاستيك السريع على المتوسط المتحرك للقيمة البطيئة (%D).

5. هل يمكن استخدام مؤشر استوكاستيك في التحليل الأساسي؟ عادة ما يستخدم المؤشر في التحليل الفني وليس الأساسي، حيث يهدف إلى تحليل أنماط السعر والتوقيت وليس عوامل الأساسية التي تؤثر على الأدوات المالية.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق